PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEU с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC).

BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BBEU и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.43%
99.66%
BBEU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.73

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

BBEU:

1.13

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

BBEU:

1.15

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.89

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

BBEU:

2.50

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

BBEU:

5.08%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

BBEU:

17.44%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BBEU:

-1.29%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

BBEU

С начала года

15.06%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

8.09%

1 год

12.58%

5 лет

13.63%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBEU: 0.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBEU: 1.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBEU: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBEU: 0.89
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBEU: 2.50
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.46
BBEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BBEU и ^GSPC

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.29%
-10.07%
BBEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 11.47%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
14.23%
BBEU
^GSPC