Сравнение BBEU с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BBEU с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC).

BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BBEU и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BBEU

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.03

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

BBEU:

0.14

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

BBEU:

1.02

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.04

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

BBEU:

0.09

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

BBEU:

4.82%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

BBEU:

15.35%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BBEU:

-11.23%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

BBEU

С начала года

3.48%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-4.78%

1 год

1.31%

5 лет

13.18%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBEU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BBEU: 0.03

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

BBEU: 0.14

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

BBEU: 1.02

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

BBEU: 0.04

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

BBEU: 0.09

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BBEU

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BBEU и ^GSPC

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BBEU

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 8.25%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BBEU

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BBEU с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BBEU и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и ^GSPC

BBEU

^GSPC

Сравнение BBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BBEU и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество