PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEU с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC).

BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BBEU и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.66

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

BBEU:

1.07

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

BBEU:

1.14

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.83

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

BBEU:

2.33

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

BBEU:

5.08%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

BBEU:

17.41%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BBEU:

0.00%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

BBEU

С начала года

19.37%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

18.06%

1 год

11.06%

5 лет

13.96%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и ^GSPC

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 3.39%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...