PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
12.53%
BBEU
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.


BBEU

С начала года

2.95%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.39%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


BBEU^GSPC
Коэф-т Шарпа0.732.53
Коэф-т Сортино1.083.39
Коэф-т Омега1.131.47
Коэф-т Кальмара0.943.65
Коэф-т Мартина3.0416.21
Индекс Язвы3.09%1.91%
Дневная вол-ть12.79%12.23%
Макс. просадка-36.26%-56.78%
Текущая просадка-9.74%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BBEU и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.732.53
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.083.39
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.47
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.943.65
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0416.21
BBEU
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73
2.53
BBEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BBEU и ^GSPC

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.74%
-0.53%
BBEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и ^GSPC

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.97%
BBEU
^GSPC